Khi thực hiện phân tích kỹ thuật, đường Moving Average (MA) là một trong những công cụ cơ bản và phổ biến nhất mà nhà đầu tư sử dụng để xác định xu hướng giá trong thị trường tài chính. Với khả năng dự báo và phân tích xu hướng, MA đã trở thành phương pháp không thể thiếu đối với cả những nhà đầu tư mới bắt đầu và cả các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Vậy Moving Average là gì? Hãy cùng tiendientu.com tìm hiểu ngay nhé!
Moving Average là gì?
Moving Average (MA), hay còn gọi là đường trung bình động hoặc đường trung bình trượt, là công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật giúp làm mượt dữ liệu giá theo thời gian. Nhờ đó, MA hỗ trợ các nhà giao dịch nhận diện rõ hơn xu hướng thị trường trên biểu đồ.
Giới trader thường truyền tai nhau câu ngạn ngữ nổi tiếng: “Trend is your friend”, ngụ ý rằng giao dịch theo xu hướng có thể tăng tỷ lệ thành công và giảm thiểu rủi ro thua lỗ cho nhà đầu tư.
Trên biểu đồ giá, các đường trung bình động xuất hiện như trong minh họa dưới đây.
Phân loại các đường trung bình động phổ biến
Sau khi tìm hiểu về Moving Average là gì, một trong những vấn đề mà các trader quan tâm chính là cách phân loại các đường MA. Hiện nay, đường MA được chia thành ba loại chính: SMA, EMA và WMA.
- Đường Simple Moving Average (SMA): Đường SMA (Đường trung bình động đơn giản) là công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Nó được tính bằng cách lấy trung bình cộng của các mức giá đóng cửa (close price) trong một khoảng thời gian nhất định. SMA thường được nhiều trader lựa chọn khi cần sử dụng một trong ba loại đường MA.
- Đường Exponential Moving Average (EMA): Đường EMA (Đường trung bình lũy thừa) là một công cụ trong phân tích kỹ thuật, được tính bằng công thức hàm mũ. EMA chú trọng đến các biến động giá gần đây hơn so với SMA, do đó, nó nhạy cảm hơn với các biến động ngắn hạn trên thị trường. So với SMA, EMA thường nhận biết các tín hiệu bất thường trên thị trường nhanh chóng hơn.
- Đường Weighted Moving Average (WMA): Đường WMA (Đường trung bình tỷ trọng) được tính bằng cách áp dụng trọng số tuyến tính cho các mức giá. Chỉ báo này thường tập trung vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất trong dữ liệu, điều này có nghĩa là WMA đánh giá cao chất lượng của dòng tiền và đặc biệt chú ý đến các bước giá có khối lượng giao dịch lớn.
Một số đường Moving Average phổ biến
- Đường MA ngắn hạn (nhanh): MA10, MA20.
- Đường MA trung hạn (chậm): MA50.
- Đường MA dài hạn (chậm): MA100, MA200, MA730.
Ý nghĩa của đường Moving Average là gì?
Xét theo chu kỳ:
- Đường MA với chu kỳ ngắn hơn sẽ di chuyển nhanh hơn và gần với giá hiện tại.
- Ngược lại, đường MA với chu kỳ dài hơn di chuyển chậm hơn và cách xa giá hiện tại.
Xét theo xu hướng:
- Trong một thị trường đang tăng giá (uptrend), giá thường nằm ở phía trên các đường MA.
- Ngược lại, khi thị trường đang giảm giá (downtrend), giá thường nằm dưới các đường MA.
Các đường MA còn đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự động:
- Trong thị trường uptrend, giá thường điều chỉnh và tiếp tục tăng sau khi chạm vào các đường MA ngắn hạn.
- Trong thị trường downtrend, giá thường điều chỉnh và tiếp tục giảm sau khi tiếp xúc với các đường MA ngắn hạn.
Hình dưới đây là ví dụ về biểu đồ Bitcoin trong một xu hướng tăng mạnh. Trong giai đoạn này, giá Bitcoin đã trải qua nhiều lần điều chỉnh và tiếp tục tăng lên sau khi chạm vào các đường MA. Trong trường hợp này, các đường MA hoạt động như mức hỗ trợ.
Khi giá tăng, các đường MA trở thành các điểm mà giá thường điều chỉnh về trước khi tiếp tục hành trình tăng trưởng. Điều này có thể được lý giải rằng tại những mốc này, nhu cầu mua lớn hơn và thúc đẩy giá tiếp tục tăng.
3 tính chất quan trọng của đường MA
1. Có tính thay đổi tuỳ vào chu kỳ
Đặc điểm quan trọng nhất của đường trung bình động là sự phụ thuộc vào chu kỳ. Ở đây, “chu kỳ” đề cập đến số lượng dữ liệu giá được sử dụng để tính toán giá trung bình. Ví dụ, đường MA 100 chu kỳ trên khung thời gian hàng ngày thể hiện giá trung bình của 100 ngày trước đó, bao gồm cả ngày hiện tại.
Sự phụ thuộc của đường MA vào chu kỳ được thể hiện như sau:
- Chu kỳ lớn: Độ mượt của đường trung bình tăng lên, đồng thời mức độ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cũng chính xác hơn.
- Chu kỳ nhỏ: Yêu cầu của trader trong việc theo dõi thị trường trở nên chặt chẽ hơn. Điều này dẫn đến thách thức tâm lý giao dịch lớn hơn, vì giá thường có xu hướng dao động xung quanh mức trung bình của chu kỳ nhỏ nhiều hơn.
Ngoài ra, số chu kỳ không cố định và có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của từng trader, không nhất thiết phải sử dụng các chu kỳ phổ biến như 50 hay 100.
2. Có tính dự báo
Tính chất thứ hai của đường trung bình động là khả năng dự báo. Khả năng này được thể hiện qua hai trường hợp:
- Sử dụng đường trung bình đơn lẻ: Khi áp dụng một đường trung bình đơn lẻ, đặc biệt là với chu kỳ lớn, mức giá sẽ có xu hướng xa rời đường trung bình đó.
- Kết hợp hai đường trung bình với các chu kỳ khác nhau: Điểm giao cắt giữa hai đường trung bình có thể dự báo sự tăng giảm của thị trường trong tương lai. Chẳng hạn, khi đường trung bình 50 chu kỳ cắt lên trên đường trung bình 100 chu kỳ, điều này tạo ra tín hiệu dự báo cho sự tăng trưởng tiếp theo của thị trường.
3. Có độ trễ nhất định
Nhà đầu tư cần hiểu rằng đường trung bình được tính dựa trên giá, vì vậy mức giá trung bình chỉ được hình thành sau khi biến động hoặc chu kỳ kết thúc. Nói cách khác, đường trung bình thường chậm hơn so với sự thay đổi của giá. Khi hiểu rõ điều này, bạn sẽ tránh được việc vội vàng đưa ra quyết định giao dịch.
Ưu điểm và nhược điểm của đường Moving Average là gì?
- Ưu điểm: Đường trung bình động giúp loại bỏ các biến động ngắn hạn, từ đó tăng cường độ tin cậy và phù hợp cho các giao dịch dài hạn. Đối với những trader hoạt động trên khung thời gian lớn, MA là một công cụ hữu ích mà nhiều người nên cân nhắc sử dụng.
- Nhược điểm: Trong ngắn hạn, đường MA thường phản ứng chậm và không nhạy cảm với các biến động nhanh trên các khung thời gian nhỏ. Nhược điểm này có thể ảnh hưởng đáng kể đến những trader muốn thực hiện giao dịch, vì họ thường phải chờ đợi một khoảng thời gian dài trước khi có cơ hội mở lệnh. Điều này cũng khiến việc thực hiện lướt sóng (scalping) trở nên khó khăn do sự chậm trễ của đường trung bình.
Nên sử dụng đường MA nào để giao dịch?
Trên thực tế, có nhiều loại đường trung bình khác nhau tùy thuộc vào công thức tính. Đối với các trader mới, họ thường sẽ được giới thiệu về đường trung bình đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).
Đường SMA thường dễ hiểu hơn so với đường EMA. Tuy nhiên, EMA được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tạo ra một chỉ số trung bình tập trung vào các biến động gần đây và ngay trong thời điểm hiện tại. Điều này đặc biệt quan trọng, vì thời điểm hiện tại là lúc mà các trader phải quyết định có nên mở lệnh hay không.
Đường EMA phản ứng nhanh và nhạy cảm hơn với các biến động so với đường SMA. Do đó, để đưa ra quyết định chính xác nhất, nhà đầu tư nên ưu tiên sử dụng đường EMA.
Hướng dẫn cách sử dụng đường Moving Average
1. Giao dịch theo xu hướng
Traders có thể thực hiện giao dịch theo xu hướng dựa vào đường MA trong các trường hợp sau:
- Xu hướng tăng: Khi đường giá nằm phía trên MA trên mọi khung thời gian, điều này xác nhận xu hướng tăng của MA trong khung thời gian đó. Trong tình huống này, traders chỉ nên tìm kiếm cơ hội mua và không nên bán.
- Xu hướng giảm: Khi đường giá nằm phía dưới MA trên mọi khung thời gian, điều này xác nhận xu hướng giảm của MA trong khung thời gian đó. Trong trường hợp này, traders chỉ nên tìm kiếm cơ hội bán mà không nên mua.
- Thị trường đi ngang: Khi đường MA đi ngang và thường xuyên cắt qua đường giá, điều này xác nhận thị trường đang trong trạng thái sideway, không có xu hướng rõ ràng cho MA trong khung thời gian đó. Trong tình huống này, traders nên chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng trước khi thực hiện giao dịch.
Ngoài ra, đường MA với số liệu nhỏ hơn sẽ bám sát với đường giá và dễ bị nhiễu hơn. Do đó, việc sử dụng MA với chu kỳ nhỏ để xác định xu hướng có thể không chính xác. Thay vào đó, bạn nên sử dụng MA 200 trên khung thời gian D1 để xác nhận xu hướng dài hạn của thị trường. MA là chỉ báo xác nhận xu hướng và tính trễ của nó khiến thị trường có thể đã chạy trước một khoảng thời gian.
2. MA đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự
Vì giá thường quay trở lại kiểm tra các đường MA và thường có phản ứng nhất định, nên bạn có thể thực hiện giao dịch với chúng theo các cách sau:
- Mở lệnh theo xu hướng hiện tại: Đợi giá quay trở lại đường MA và sau đó mở lệnh theo hướng của xu hướng hiện tại.
- Xác nhận sự đảo chiều: Nếu giá phá vỡ đường MA, điều này có thể xác nhận sự đảo chiều trong xu hướng. Trong trường hợp này, bạn nên chờ xem giá có thực hiện kiểm tra lại đường MA hay không trước khi mở lệnh theo xu hướng mới của thị trường.
3. Kết hợp với chỉ báo khác
Đường trung bình động không phải là chỉ báo duy nhất được sử dụng trong giao dịch. Thực tế, traders có thể kết hợp nhiều chỉ báo khác như đường Trendline, Volume, RSI và nhiều công cụ khác để xác nhận tín hiệu và giảm thiểu sự nhiễu loạn.
Trong ví dụ dưới đây, đồng coin đang di chuyển trong một tam giác và đồng thời nằm dưới đường MA 20. Do đó, nếu bạn đã mở lệnh long ở phía dưới, bạn có thể xem xét chốt lời khi giá tiến đến giao điểm của đường Trendline ở cạnh trên và đường MA 20. Đây là điểm mà hai đường giao nhau, tạo thành một khu vực kháng cự mạnh mẽ.
Một số lưu ý khi sử dụng đường Moving Average
Khi áp dụng đường trung bình động trong giao dịch tiền điện tử, nhà đầu tư cần chú ý đến một số điểm quan trọng để sử dụng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro:
- Tránh giao dịch khi thị trường đi ngang: Trong những giai đoạn thị trường không có xu hướng rõ ràng, đường MA có thể tạo ra tín hiệu nhiễu. Traders nên thận trọng với những tín hiệu này và hạn chế giao dịch khi đường MA liên tục cắt ngang đường giá.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Để nâng cao độ chính xác, đường MA thường được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như RSI (Relative Strength Index) hoặc MACD (Moving Average Convergence Divergence). Điều này giúp xác định thêm các yếu tố như động lượng thị trường cũng như các vùng quá mua hoặc quá bán.
- Quản lý rủi ro và thiết lập mức dừng lỗ: Chỉ dựa vào đường MA để xác định điểm vào và ra thị trường là không đủ, đặc biệt là khi thị trường biến động mạnh. Việc thiết lập các mức dừng lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit) là cần thiết để bảo vệ vốn và đảm bảo lợi nhuận.
- Chọn chu kỳ MA phù hợp với chiến lược giao dịch: Tùy thuộc vào từng chiến lược, nhà đầu tư nên lựa chọn chu kỳ MA sao cho phù hợp với mục tiêu của mình. Ví dụ, MA10, MA20 hoặc MA50 phù hợp với giao dịch lướt sóng, trong khi các chu kỳ dài như MA100 và MA200 thường thích hợp cho giao dịch trung hạn và dài hạn.
Ngoài ra, giống như mọi chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, để bắt đầu giao dịch thực tế và đạt được lợi nhuận, bạn cần nắm vững cách hoạt động và các đặc điểm của đường MA. Việc hiểu rõ các khung thời gian, độ trễ của chỉ báo và cách MA phản ứng với các biến động giá là rất quan trọng.
Kết luận
Như vậy, đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp traders nhận diện xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Để đạt được kết quả tốt nhất, các trader hiểu rõ Moving Average là gì, biết cách kết hợp MA với các chỉ báo khác và thực hiện phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình và giảm thiểu rủi ro trong thị trường crypto.